CryptoGoldenAce
Edge you can verify
Алгоритмические стратегии для крипторынка с открытой методикой и полной историей сделок. Алгоритм каждый час анализирует рынок и торгует по четырём стратегиям, каждую сделку можно скачать и проверить.
Источник цифр: модель — бэктест с 2023-11-03 и зафиксированная форвард-история с 2026-10-19
Данные обновлены: 2026-10-18 22:42 UTC · Период: 2023-11-03 — 2026-10-18
Форвард с 19.10.2026: сделок пока нет — история фиксируется с этой даты
Что это
Алгоритм работает на часовом таймфрейме, анализируя рыночную ситуацию на глубину до одного месяца.
Решение принимается на нескольких уровнях: индикаторный анализ (тренд, импульс, волатильность, объём), структура рынка — экстремумы, цена, направление.
Четыре независимые стратегии работают параллельно. Импульс торгует BTC, ETH, SOL, LTC и IMX. Возврат к среднему — AAVE, APT, BCH, DASH, REZ, ONG и WLFI. Тренд — PEPE, SUI, XRP. Монеты и токены добавляются в портфель после многофакторного тестирования с весом, обеспечивающим наибольшую эффективность портфеля. Покупка капитуляции ждёт момента, когда за сутки десятки монет одновременно выходят из глубокой перепроданности.
У каждой сделки заранее известен стоп и цели. Риск сделки — фиксированная доля базового счёта, поэтому результат измеряется в R: +1R значит заработать один риск, −1R — потерять его.
Ниже — бэктест на правилах, которые торгуют на счетах, а с 19.10.2026 — зафиксированная форвард-история: каждая новая сделка записывается один раз и больше не меняется. Как построена модель и почему ей можно доверять — в разделе «Как построена модель».
Как пользоваться
Три формата: что доступно сейчас и как начать
Счёт на BingX торгует по сигналам алгоритма через API, без участия человека. Это вариант «Эталон BingX» в разделе доходности. Подключение для клиентов возможно к любой бирже, однако BingX предлагает лучшие условия по размеру комиссий.
Открыть счёт BingXTelegram-бот присылает сигналы импульса и возврата к среднему: вход, стоп и цели. Сделки вы исполняете сами — это вариант «Равный риск» в разделе доходности. Условия доступа — через форму обратной связи.
Узнать условияВсе сделки алгоритма и сводка показателей в открытом доступе. Скачайте и проверьте расчёты самостоятельно.
К даннымКак построена модель
Откуда данные, почему в расчёте нет заглядывания в будущее и что не даёт подгонять историю
Часовой таймфрейм Binance принят как эталон для принятия решений. При принятии решений на конкретном счёте вносится поправка на разницу цены.
Все стратегии работают на эталонном коде. Импульс считается теми же модулями анализа, что формируют сигналы бота. Возврат к среднему — тем же движком, который выставляет ордера на счетах. Тренд — той же моделью, что работает в живом исполнении. Отдельной «красивой» версии для отчёта нет. Возможны локальные адаптации в зависимости от доступности инструментов и размера первоначального лота.
Решение принимается только по закрытому бару, а индикаторы на баре читают лишь прошлые бары. Вход — после закрытия сигнального бара. Пока окно индикаторов не заполнено историей, сделок нет. Когда к истории добавляются новые свечи, уже закрытые сделки возврата к среднему и тренда не меняются.
Живой движок возврата к среднему повторил журнал отбора сделок модели сделка в сделку. Для AAVE есть автоматический тест: все 847 сделок эталонного прогона воспроизводятся точно. Покупка капитуляции каждый день проверяет, что прогон по тем же данным даёт те же события.
Инструменты, параметры и веса портфеля выбирались на данных 2024–2025 годов. 2026 год в выборе не участвовал и служил проверкой: правила переносились на него без подстройки. Часть инструментов дополнительно проходила проверку на неизвестных данных 2022–2023 годов. Всего по каждому инструменту было исследовано от 25 до 75 тысяч часовых свечей. Форвард-история с 19.10.2026 продолжает эту проверку на новых данных, и её нельзя переписать задним числом.
С 19.10.2026 каждая закрытая сделка записывается в журнал один раз. Изменить или удалить запись не может никто: это запрещено на уровне базы данных. Новые правила и инструменты действуют только с даты своей записи в журнале изменений; прошлое под них не пересчитывается. Отпечаток журнала (SHA-256) публикуется ниже: любой может сохранить его сегодня и проверить завтра, что история только дописывалась.
Доходность в процентах
Расчёт по зафиксированной истории на правилах счёта, не выписка с биржи. Итог за весь период не приводим: при реинвестировании он растёт по экспоненте и плохо показывает, чего ждать от счёта
Программа сама выставляет ордера на счёте BingX по API, круглосуточно и без пропусков. Боевые инструменты на правилах счёта: реальные комиссии биржи (мейкер 0,02 %, тейкер 0,05 %), реинвестирование прибыли, лимиты открытого риска, пауза на проверку при просадке 15 %. Каждый инструмент имеет свой вес. Покупка капитуляции в эталон пока не входит и будет добавлена после завершения проверки.
с 2024-01-01
Открыть счёт на BingXРеферальная ссылка: владелец проекта получает комиссию от биржи. Для вас условия счёта не меняются.
Вы сами открываете сделки по сигналам Telegram-бота в удобное для вас время. В боте доступны две стратегии — импульс (BTC, ETH, SOL, LTC) и возврат к среднему (AAVE, APT, BCH, DASH, REZ, ONG, WLFI). Каждая сделка рискует одной и той же долей начального капитала; доля подобрана так, чтобы самая глубокая просадка за всю историю составила 20 %. Прибыль не реинвестируется. При ручном исполнении часть сделок неизбежно будет пропущена.
с 2023-11-03
Открыть счёт на BingXРеферальная ссылка: владелец проекта получает комиссию от биржи. Для вас условия счёта не меняются.
По годам
| Год | Эталон счёта BingX | Равный риск, без реинвестирования |
|---|---|---|
| 2023неполный год | — | −0.9% |
| 2024 | +289.9% | +180.2% |
| 2025 | +405.8% | +247.2% |
| 2026неполный год | +256.3% | +184.9% |
Сверка эталона с живым счётом BingX появится здесь отдельным блоком.
Кривая результата в R
Кумулятивный R по закрытым сделкам, последнее значение дня
Выделите участок мышью, чтобы приблизить. «Всё» или двойной клик — вернуть весь график.
По годам
| Год | Сделок | Итог, R | Win rate | Средний R |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 323 | −0.96 | 45.8% | −0.00 |
| 2024 | 4,240 | +770.31 | 48.0% | +0.18 |
| 2025 | 4,232 | +886.22 | 49.9% | +0.21 |
| 2026 | 3,314 | +777.79 | 49.7% | +0.23 |
Сделки на графике
Сделки журнала с ценой входа на свечах Binance: где вошли, где вышли и с каким результатом. Что не показано — под графиком
- Направление
- Система
- Вход
- Цена входа
- Выход
- Цена выхода
- Причина выхода
Свечи загружает ваш браузер напрямую с Binance (data-api.binance.vision), наш сервер в этом не участвует. Стрелка — вход, круг — выход, линия соединяет цену входа с ценой выхода: зелёная — сделка в плюс, красная — в минус. Время везде в UTC. Под временем записи в карточке указана часовая свеча, в которой произошло событие. Сделки длиннее 25 дней на графике показаны 4-часовыми свечами, и часовая свеча события лежит внутри одной из них.
На графике можно открыть 12,092 из 12,109 записей журнала. Не показаны 17 эпизодов покупки капитуляции (BASKET-12): эпизод — это корзина из 12 монет, у него нет одной цены входа и выхода.
Четыре стратегии
Каждая — независимый набор правил и свой список инструментов
Инвестиционные показатели
Портфель целиком и каждая стратегия. Все величины в R — не зависят от размера счёта
| Показатель | Портфель | Импульс | Возврат к среднему | Тренд | Покупка капитуляции |
|---|---|---|---|---|---|
| Сделок | 12,109 | 4,535 | 3,744 | 3,813 | 17 эп. |
| Матожидание сделки, R | +0.201 | +0.306 | +0.142 | +0.134 | +0.467 |
| Profit factor | 1.50 | 1.68 | 1.33 | 1.41 | 4.10 |
| Win rate | 49.0% | 56.2% | 53.8% | 35.8% | 70.6% |
| Средняя прибыль ÷ средний убыток | 1.55 | 1.30 | 1.14 | 2.54 | 1.71 |
| Результат в год, R | +822 | +474 | +179 | +182 | +3 |
| Коэффициент Шарпа (год) | 3.75 | 3.00 | 3.69 | 1.27 | 1.23 |
| Коэффициент Сортино (год) | 10.22 | 8.10 | 6.46 | 4.50 | 3.33 |
| Макс. просадка, R | −135.3 | −73.2 | −29.8 | −120.6 | −1.1 |
| Коэффициент Калмара | 6.08 | 6.48 | 6.02 | 1.51 | 2.95 |
| Фактор восстановления | 18.0 | 18.9 | 17.8 | 4.2 | 7.4 |
| Самая долгая просадка, дней | 113 | 110 | 97 | 198 | 49 |
| Прибыльных месяцев | 75% | 83% | 89% | 59% | 69% |
| Лучший месяц, R | +264.1 | +147.9 | +48.8 | +148.2 | +2.2 |
| Худший месяц, R | −70.5 | −39.2 | −10.1 | −48.1 | −1.0 |
| Убыточных сделок подряд, макс. | 62 | 35 | 13 | 62 | 2 |
| t-статистика матожидания (с учётом корреляций) | 4.9 | 5.0 | 6.8 | 1.7 | 2.0 |
Устойчивость: бутстрап
Что было бы при другом порядке тех же рыночных периодов. История собирается заново блоками по 20 дней подряд, целиком со всеми сделками этих дней — так учитывается, что инструменты двигаются вместе. 2 000 перевыборок, фиксированное зерно — цифры воспроизводимы
| Показатель | Портфель | Импульс | Возврат к среднему | Тренд | Покупка капитуляции |
|---|---|---|---|---|---|
| Матожидание сделки, 95 % интервал | 0.122 … 0.282 | 0.180 … 0.426 | 0.102 … 0.183 | -0.001 … 0.309 | -0.050 … 0.886 |
| Profit factor, 95 % интервал | 1.29 … 1.73 | 1.37 … 2.04 | 1.23 … 1.45 | 1.00 … 2.01 | 0.78 … 33.81 |
| Вероятность, что преимущества нет (матожидание ≤ 0) | < 0.05% | < 0.05% | < 0.05% | 2.6% | 3.8% |
| Год: пессимистичный сценарий (5 %), R | +357 | +205 | +103 | −75 | −1 |
| Год: типичный сценарий (медиана), R | +815 | +460 | +181 | +183 | +2 |
| Год: оптимистичный сценарий (95 %), R | +1350 | +799 | +269 | +504 | +7 |
| Вероятность убыточного года | 0.1% | 0.1% | < 0.05% | 13.1% | 12.6% |
| Просадка за год: типичная, R | −94 | −62 | −20 | −94 | −1 |
| Просадка за год: плохой случай (95 %), R | −172 | −107 | −33 | −181 | −2 |
| Просадка за всю длину истории: 95 %, R | −217 | −129 | −40 | −269 | −3 |
| Просадка за всю длину истории: 99 %, R | −261 | −160 | −49 | −342 | −5 |
- Это модельная серия до проскальзывания. Комиссии вычтены, ставки — в разделе «Методика».
- Просадка считается по закрытым сделкам. Плавающий результат открытых позиций в неё не входит — больше всего это касается тренда, который держит позиции неделями.
- Портфель — простая сумма R всех инструментов, как если бы каждая сделка рисковала одинаковой долей счёта. На реальных счетах веса инструментов разные.
- Шарп, Сортино и Калмар посчитаны по дневным суммам R (дни без сделок — нули), годовой пересчёт — через 365 дней.
- Покупки капитуляции нет в базе ночной серии: её эпизоды взяты из замороженного прогона модуля (боевая корзина из 12 монет) и добавлены к итогам. В выгрузке сделок это строки BASKET-12.
Что означают показатели
- R
- Результат сделки в единицах её риска. Стоп заранее определяет риск = 1R; +2R — заработали вдвое больше риска, −1R — потеряли ровно риск.
- Эпизод
- Одно событие покупки капитуляции: корзина из 12 монет открывается и закрывается вместе, результат эпизода — средний R по корзине. У этой стратегии считаются эпизоды, а не отдельные сделки.
- Матожидание
- Средний результат одной сделки в R. Главный показатель: если он устойчиво больше нуля, у системы есть преимущество. +0,18R означает, что 100 сделок в среднем приносят 18 рисков.
- Win rate
- Доля прибыльных сделок. Сам по себе ничего не говорит: трендовая система с 38 % прибыльных сделок может зарабатывать больше системы с 60 %, если прибыль в разы больше убытка.
- Средняя прибыль ÷ средний убыток
- Во сколько раз средняя прибыльная сделка больше средней убыточной. Вместе с win rate объясняет, откуда берётся матожидание.
- Profit factor
- Сумма всех прибылей, делённая на сумму всех убытков. 1,0 — в ноль; 1,3–1,5 — устойчивое преимущество после комиссий; выше 2 на тысячах сделок встречается редко.
- Макс. просадка
- Наибольшее падение кривой результата от пика до последующего минимума, в R. Показывает, какой отрезок неудач нужно было пережить.
- Коэффициент Шарпа
- Средний дневной результат, делённый на его разброс, в пересчёте на год. Доходность на единицу колебаний: выше 1 — хорошо, выше 2 — очень хорошо.
- Коэффициент Сортино
- Как Шарп, но штрафует только колебания вниз. Если Сортино заметно выше Шарпа, разброс создают в основном крупные прибыли, а не убытки.
- Коэффициент Калмара
- Годовой результат, делённый на максимальную просадку. Сколько лет «окупает» худший провал: выше 1 — провал отыгрывается быстрее чем за год.
- Фактор восстановления
- Весь результат за историю, делённый на максимальную просадку. Во сколько раз заработанное превышает худшую потерю.
- t-статистика
- Во сколько раз матожидание больше своей статистической погрешности. Погрешность взята из блочного бутстрапа, поэтому учтено, что сделки разных инструментов в один день связаны. Больше 3 — преимущество почти наверняка не случайность.
- Бутстрап
- Проверка на случайность: из реальной истории тысячи раз собирается новая история той же длины (с повторами) и считается результат. Разброс этих историй показывает, насколько цифры зависят от удачи.
- Блочный бутстрап
- История собирается кусками по 20 календарных дней подряд, каждый кусок — со всеми сделками всех инструментов за эти дни. Так сохраняются и связь между инструментами (в плохой день рынок бьёт по всем сразу), и серии убытков. Перемешивание отдельных сделок считало бы их независимыми и давало бы интервалы примерно вчетверо уже реальных.
- 95 % интервал
- Диапазон, в который попали 95 % перевыборок. Если нижняя граница матожидания выше нуля, преимущество устойчиво к случайности.
По инструментам
Пятнадцать монет и корзина покупки капитуляции (BASKET-12) — всё в бою
| Инструмент | Стратегия | Сделок | Итог, R | Win rate | Средний R |
|---|---|---|---|---|---|
| ETH | Импульс | 1,239 | +448.25 | 58.4% | +0.36 |
| IMX | Импульс | 725 | +276.08 | 59.9% | +0.38 |
| SOL | Импульс | 1,257 | +269.85 | 49.4% | +0.21 |
| PEPE | Тренд | 1,201 | +229.29 | 36.5% | +0.19 |
| LTC | Импульс | 590 | +198.95 | 60.7% | +0.34 |
| BTC | Импульс | 724 | +193.11 | 57.0% | +0.27 |
| AAVE | Возврат к среднему | 941 | +157.60 | 54.8% | +0.17 |
| SUI | Тренд | 1,310 | +144.26 | 36.9% | +0.11 |
| XRP | Тренд | 1,302 | +135.80 | 34.0% | +0.10 |
| APT | Возврат к среднему | 936 | +109.77 | 52.9% | +0.12 |
| DASH | Возврат к среднему | 633 | +103.81 | 52.1% | +0.16 |
| BCH | Возврат к среднему | 365 | +58.36 | 55.1% | +0.16 |
| REZ | Возврат к среднему | 315 | +38.01 | 54.3% | +0.12 |
| WLFI | Возврат к среднему | 281 | +36.27 | 54.5% | +0.13 |
| ONG | Возврат к среднему | 273 | +25.99 | 53.9% | +0.10 |
| BASKET-12 | Покупка капитуляции | 17 | +7.95 | 70.6% | +0.47 |
Последние 20 сделок
Дата выхода, инструмент, стратегия, направление, результат в R
| Выход, UTC | Инструмент | Стратегия | Направление | R |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 19:00 | DASH | Возврат к среднему | Покупка | −1.04 |
| 2026-10-17 16:00 | APT | Возврат к среднему | Покупка | −1.02 |
| 2026-10-17 16:00 | AAVE | Возврат к среднему | Покупка | −1.05 |
| 2026-10-16 18:00 | BCH | Возврат к среднему | Продажа | +0.64 |
| 2026-10-16 17:00 | DASH | Возврат к среднему | Продажа | +1.47 |
| 2026-10-16 11:00 | SOL | Импульс | Продажа | +0.52 |
| 2026-10-16 08:00 | SOL | Импульс | Продажа | +0.43 |
| 2026-10-16 07:00 | IMX | Импульс | Продажа | −1.02 |
| 2026-10-16 07:00 | IMX | Импульс | Продажа | −1.02 |
| 2026-10-16 07:00 | IMX | Импульс | Продажа | −1.02 |
| 2026-10-16 07:00 | IMX | Импульс | Продажа | −1.02 |
| 2026-10-15 18:00 | ETH | Импульс | Продажа | −1.04 |
| 2026-10-15 16:00 | ETH | Импульс | Продажа | −1.04 |
| 2026-10-15 16:00 | ETH | Импульс | Продажа | +0.60 |
| 2026-10-15 15:00 | SOL | Импульс | Продажа | −1.02 |
| 2026-10-15 15:00 | REZ | Возврат к среднему | Покупка | +1.24 |
| 2026-10-15 15:00 | ONG | Возврат к среднему | Покупка | +1.24 |
| 2026-10-15 14:00 | APT | Возврат к среднему | Покупка | +0.74 |
| 2026-10-15 02:00 | WLFI | Возврат к среднему | Покупка | −1.08 |
| 2026-10-15 02:00 | ONG | Возврат к среднему | Покупка | −1.03 |
Методика
Серия строится тем же кодом, который торгует на счетах, по истории рынка на часовом таймфрейме с ноября 2023 года. Каждая сделка открывается и закрывается по правилам алгоритма, без ручной правки. С 19.10.2026 серия зафиксирована: новые сделки дописываются, прошлые не пересчитываются.
Комиссии биржи вычтены из каждой сделки, R в таблицах — чистый. Импульс: 0,06 % за сторону, 0,12 % на круг (SOL — 0,04 % и 0,08 %). Возврат к среднему: лимитный вход и тейк-профит по 0,02 %, стоп и рыночный вход по 0,055 % — от 0,04 % до 0,11 % на круг. Тренд: 0,08 % за сторону, 0,16 % на круг, плюс плата за удержание позиции (фандинг) 0,01 % каждые 8 часов. Покупка капитуляции: 0,20 % на круг. Проскальзывание сверх этого не закладывается.
Модель предполагает автоматическое исполнение: программа выставляет ордера по сигналу после завершения часа, круглосуточно и без пропусков. Результат реального счёта с автоисполнением может отличаться из-за спреда, проскальзывания и задержек. При ручном исполнении по сигналам часть сделок неизбежно будет пропущена или войдёт по другой цене — такой результат будет хуже модели.
R — это результат сделки, выраженный в единицах риска. Риск одной сделки задан заранее, как доля базового счёта. Если сделка принесла +2R, это значит, что заработок вдвое больше риска, который был на кону. Если −1R, потерян ровно один риск.
R = результат сделки ÷ риск сделки
Журнал изменений правил
Каждое изменение действует только с указанной даты. Что было до неё — остаётся как было
- 2026-10-19Начало зафиксированной истории
Всё до 19.10.2026 — бэктест на правилах, действующих на эту дату: импульс (BTC, ETH, SOL, LTC, IMX), возврат к среднему (AAVE, APT, BCH, DASH, REZ, ONG, WLFI), тренд (PEPE, SUI, XRP), покупка капитуляции (корзина из 12 монет). С этой даты каждая закрытая сделка записывается в журнал один раз и больше не пересчитывается. Новые правила и инструменты будут действовать только с даты своей записи в этом журнале. Отпечаток журнала на момент фиксации (12109 сделок, SHA-256): 112c920fafba70dd1d1dfa7481893f3c8ff0dfbad124e61d0ff6d24a908efb77.
Отпечаток журнала (SHA-256): 112c920fafba70dd1d1dfa7481893f3c8ff0dfbad124e61d0ff6d24a908efb77
Скачайте journal.txt — это журнал в виде строк, по которым считается отпечаток. Посчитайте SHA-256 файла и сравните с числом выше. Сохраните файл сегодня: в завтрашнем все сегодняшние строки должны остаться без изменений.
Windows: certutil -hashfile journal.txt SHA256
macOS и Linux: shasum -a 256 journal.txt
Скачать journal.txt →Данные для самостоятельной проверки
Полная серия без купюр. Скачайте и проверьте сами или загрузите в ИИ
Загрузи файл trades.csv. Это модельная серия алгоритмической торговли, результат каждой сделки — в R (единицах риска). Проверь независимо: матожидание и его доверительный интервал, profit factor, максимальную просадку по кумулятивной кривой, Шарп и Сортино по дневным суммам R, блочный бутстрап. Найди слабые места: зависимость от отдельных инструментов, периодов, серий убытков. Сравни с типичными показателями торговых систем.
Об авторе
Связаться
Вопрос, сотрудничество, партнёрство — оставьте удобный вам способ связи, владелец проекта ответит сам
Частые вопросы
Что такое CryptoGoldenAce?
Алгоритм для торговли криптовалютами на часовом таймфрейме. Работает по четырём независимым стратегиям: импульс, возврат к среднему, тренд и покупка капитуляции.
Что такое R?
Единица риска. +1R — заработать один риск, −1R — потерять его. Все результаты на странице даны в R, а не в валюте.
Откуда эти данные?
Из базы модельных сделок: тот же код прогоняется по истории рынка на часовом таймфрейме с ноября 2023 года. Комиссии биржи вычтены, ставки — в разделе «Методика».
Как часто обновляется?
Раз в сутки: в 00:00 UTC серия дополняется сделками за прошедшие сутки. Дата обновления указана в первом экране. Эпизоды покупки капитуляции считаются прогоном модуля на тех же данных.
Какие монеты?
Импульс: BTC, ETH, SOL, LTC, IMX. Возврат к среднему: AAVE, APT, BCH, DASH, REZ, ONG, WLFI. Тренд: PEPE, SUI, XRP. Корзина покупки капитуляции: ADA, AVAX, BCH, DOGE, DOT, ENA, HBAR, LINK, NEAR, SHIB, XLM, ZEC. Все в бою.
Это инвестиционная рекомендация?
Нет. Это описание технического эксперимента и его модельной статистики. Не совет и не предложение совершать сделки.